La règle de quatre semaines stimule les métiers gagnants Les systèmes d'échange sont généralement considérés comme des programmes informatiques complexes exigeant des quantités massives de données pour calculer les meilleurs paramètres d'entrée et de sortie. Mais dans le commerce, souvent la meilleure solution est la plus simple. En fait, l'un des systèmes de négociation les plus connus ne nécessite même pas un ordinateur pour fonctionner. Lisez la suite que nous jeter un oeil au système de règle hebdomadaire et vous montrer comment ce système simple peut vous aider à profiter d'un métier. Profiter de la Tendance Suivre est un concept bien connu sous-jacent de nombreux systèmes de négociation réussie. Probablement le premier tel système était la règle hebdomadaire conçue par Richard Donchian. Les résultats des tests pour ce système ont été publiés dès 1970, et il s'est avéré être le système le plus rentable alors connu. Donchian a été appelé le père des méthodes modernes de commerce de marchandises et a été le premier à gérer un fonds de produits de base qui était disponible au grand public. Il est soupçonné d'avoir développé l'idée des systèmes de suivi des tendances dans les années 1950. La stratégie hebdomadaire, dans sa forme la plus simple, achète lorsque les prix atteignent un nouveau sommet de quatre semaines et se vend quand les prix atteignent un nouveau plus bas de quatre semaines. Un nouveau sommet de quatre semaines signifie que les prix ont dépassé le niveau le plus élevé qu'ils ont atteint au cours des quatre dernières semaines. De même, un nouveau bas de quatre semaines signifie que les prix se négocient à un niveau inférieur à celui qu'ils ont à tout moment au cours des quatre dernières semaines. Ce système est toujours sur le marché, long ou court. Connu simplement comme la règle de quatre semaines (4WR), c'est le système exact conçu et utilisé par Donchian. Cette stratégie sera toujours sur le côté droit de tous les grands mouvements sur un marché. Cependant, la stratégie a également un faible pourcentage de métiers gagnants. Le problème est que la plupart des marchés tendent environ un tiers du temps. Sur certains marchés, le 4WR peut être juste moins de 40 du temps. Les autres métiers sont généralement de petites pertes, qui se produisent alors que le marché se consolide avec l'action de prix choppy. (Pour en savoir plus, consultez le didacticiel de Trading Systems.) Utilisation de la règle des quatre semaines Comme exemple du 4WR, nous pouvons regarder Google (Nasdaq: GOOG) à la figure 1. Cela montre un long métier gagnant typique. Quand un nouveau sommet de quatre semaines a été atteint, GOOG a été acheté il a été vendu environ 10 semaines plus tard quand il a fait un nouveau bas de quatre semaines. Le commerce s'est soldé par un gain impressionnant. Le problème avec ce commerce est qu'il a été en hausse de plus de 30 à un moment donné, et a donné près de la moitié de ses bénéfices avant de donner un signal de vente. Figure 1: Graphique quotidien de GOOG montrant des signaux de règle de quatre semaines Le 4WR peut fonctionner aussi bien sur le côté court. Dans la figure 2, nous voyons un commerce gagnant dans Goldman Sachs (NYSE: GS). Ce commerce a également entraîné une victoire de plus de 18. Mais il avait été en avance de 25 et a été fermé après avoir redonné une part significative des bénéfices. Figure 2: Graphique quotidien de GS montrant des signaux de règle de quatre semaines Affiner la stratégie Une façon de résoudre le problème de rester dans un métier trop longtemps est de changer les règles de sortie. Au lieu de suivre le 4WR original pour quitter une position, les commerçants peuvent sortir quand une moyenne mobile est cassée. Par exemple, l'application d'une moyenne mobile de 10 jours comme critère de sortie sur le commerce GOOG illustré à la figure 1 aurait permis d'augmenter les bénéfices de ce commerce d'environ 25. Une moyenne mobile de 10 jours a été choisie parce qu'elle représente la moitié de la moyenne (Quatre semaines est de 20 jours de bourse), mais n'importe quelle période de temps plus courte que le signal d'entrée peut être utilisé. (Pour la lecture d'arrière-plan, voir le tutoriel des moyennes mobiles.) Filtrage des tendances Une autre utilisation du 4WR est un filtre de tendance sur le marché global. Pour beaucoup de commerçants, il peut être un défi de déterminer si le marché est haussier ou baissier sur une base à court terme. L'application du 4WR permet aux opérateurs de définir objectivement la tendance. Si le marché le plus récent signe sous ce système est un achat, le commerçant peut être confiant que le marché est dans une tendance haussière. Les tendances à la baisse peuvent être définies comme des périodes où le dernier signal 4WR était une vente en d'autres termes, le marché a fait un nouveau bas de quatre semaines plus récemment qu'il a fait un nouveau haut de quatre semaines. En utilisant le 4WR comme un filtre, le commerçant chercherait le 4WR d'être sur un signal d'achat avant d'entrer de nouvelles positions longues. Les positions courtes ne seraient entrées que si le marché est sur un signal de vente 4WR. Trouver des tendances à plus long terme Ce système polyvalent peut également être appliquée pour identifier la tendance à long terme. Cela peut être fait en appliquant la théorie de Dow. Un baromètre largement suivi de la santé du marché. Les analystes recherchent l'action dans le Dow Jones Transportation Average pour confirmer la direction de la Dow Jones Industrial Average. Lorsque les deux moyennes font de nouveaux sommets, nous sommes dans un marché haussier confirmé. Les nouveaux bas des deux moyennes signalent un marché baissier confirmé. Les divergences entre les moyennes conduisent la plupart des analystes à exprimer la prudence au sujet de la tendance. Un problème avec l'application de la théorie Dow est que les règles sont subjectives, selon la façon dont un analyste définit un nouveau haut ou un nouveau bas. Il est possible pour deux praticiens qualifiés de regarder les mêmes graphiques et d'être en désaccord sur les signaux. L'application du 4WR empêche cette possibilité. Plutôt que de déterminer subjectivement un nouveau haut ou un bas, le 4WR définit, à l'avance, quand un signal est généré et tous les analystes utilisant le 4WR arriveront à la même conclusion. Conclusion Le 4WR fait un excellent ajout à toute boîte à outils commerçants. Tous les commerçants devraient envisager d'adapter le 4WR à leurs styles de négociation. Gardez à l'esprit qu'il n'y a rien de magique sur quatre semaines. Les opérateurs peuvent choisir d'utiliser des signaux basés sur des délais plus courts ou plus longs. Les signaux d'entrée et de sortie peuvent être asymétriques, par exemple en entrant sur des signaux 4WR mais en sortant sur de nouvelles basses de deux semaines. Comme indiqué, les moyennes mobiles peuvent également être utilisées pour générer des signaux de sortie. Le 4WR peut être combiné avec des indicateurs, tels que l'indice de force relative ou la convergence moyenne mobile divergence. Comme un filtre sur ces signaux. Les applications possibles de la 4WR sont limitées par l'imagination des commerçants, afin d'expérimenter un peu et de découvrir quel système produit les meilleurs résultats pour vous. La règle de 4 semaines, développé par Richard Donchian, est l'un des systèmes les plus réussis testés par le temps . La règle de 4 semaines est utilisée principalement pour le commerce à terme, mais pourrait également fonctionner dans votre système d'échange d'actions. Ce système est la simplicité à son meilleur: - couvrir les positions courtes et acheter longtemps lorsque le prix dépasse les sommets des quatre précédentes semaines calendrier complet. - Liquider les positions longues et vendre à découvert chaque fois que le prix tombe en dessous des plus bas des quatre semaines civiles précédentes. Ce système serait continu pour notre commerçant en ce qu'il aurait toujours une position longue ou courte ouverte. C'est là la faiblesse de ce système continu. Rester sur le marché, notre commerçant se whipsawed lors de marchés qui sont à la mode ou dans une tendance latérale. Les systèmes de suivi de tendance, comme celui-ci, ne fonctionnent pas aussi bien dans ces deux conditions. La règle de 4 semaines peut être modifiée pour la rendre non continue en utilisant un délai plus court - comme une règle d'une ou deux semaines - à des fins de liquidation et éventuellement pour le day trading. Avec ce système, une évasion de quatre semaines serait nécessaire pour lancer une nouvelle position, mais un signal d'une ou deux semaines dans la direction opposée justifierait la liquidation de la position. Notre commerçant reste hors du marché jusqu'à ce que la prochaine nouvelle semaine de quatre semaines soit enregistrée. Ce système est basé sur des principes techniques solides avec des signaux mécaniques et à coupe claire. Il est tendance suivant, donc notre commerçant est pratiquement garanti d'être sur le côté droit de chaque tendance. Il suit aussi la maxime souvent citée - laisser les profits fonctionner, tout en réduisant les pertes. Une autre caractéristique est moins de métiers, ce qui signifie moins de commission, pour ne pas mentionner, ce système peut être fait avec ou sans l'aide d'un ordinateur. Étant un système de suivi des tendances, il ne va pas attraper les hauts et les bas du marché. Gardez à l'esprit, cependant, la règle de 4 semaines fonctionne ainsi que tout autre système de suivi des tendances, mais avec l'avantage d'une simplicité incroyable. Andy Swan est co-fondateur et commerçant principal pour DaytradeTeam. Pour obtenir tous les Andys day trading, le swing trading, et les options de commerce des alertes en temps réel, abonnez-vous à une semaine, une all-inclusive trial adhésion à DaytradeTeam en cliquant ici. ChannelDonchian: The 4 Week Rule Donchian Channel The Donchian Channel 4 Semaine est l'un des systèmes de trading Forex les plus robustes pour le commerce lorsque les marchés sont fortement tendances. Les règles de Donchian Channel 4 semaines sont les suivantes: couvrir les positions courtes et acheter longtemps lorsque le prix dépasse le plus haut des 4 semaines précédentes. Liquider les positions longues et vendre à découvert chaque fois que le prix tombe en dessous du plus bas minimum des quatre semaines précédentes. XUG. USD Chaîne Donchian 4 semaines Règle Chaîne Donchian (Règle de 4 semaines) Le système original adapté Le système Donchian Channel original est stop et Reverse: toujours sur le marché long ou court. Les variantes du système incluent une règle 8216exit and go flat8217. Cette règle implique la sélection d'un paramètre de sortie plus rapide: par exemple entrer à 100 jours pause (haut ou bas), sortir à une pause de 50 jours (faible ou élevé). La variante la plus célèbre du système de Donchian8217s est celle utilisée par les commerçants de tortue sous l'instruction de Richard Dennis et de William Eckhardt au début des années 19808217. L'une des plus grandes critiques de la chaîne Donchian Channel 4 semaines est la perte des stries encourus lorsque les marchés sont liés à la plage. Un filtre de tendance peut être ajouté à la chaîne Donchian, ce qui contribue à réduire la volatilité de la tendance à la contre-tendance et à améliorer les rendements corrigés des risques. Pour en savoir plus sur les systèmes que vous pouvez utiliser pour faire des profits sur les marchés Forex, rejoignez notre programme Forex Signals aujourd'hui en vous inscrivant dans un essai sans risque8230 Les performances passées ne sont pas une garantie de performances futures ou de succès. CFTC RÈGLE 4.41 LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHETIQUES OU SIMULÉS ONT CERTAINES LIMITATIONS. UNLIKE UN RAPPORT DE PERFORMANCE RÉELLE, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS DE COMMERCE RÉEL. AINSI, LES COMMERCES N'AI PAS ETE EXECUTES, LES RESULTATS PEUVENT ETRE COMPENSES POUR L'INCIDENCE DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHE, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITE. LES PROGRAMMES SIMULTANÉS DE COMMERCE EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SUJETS AU FAIT QU'ILS SONT CONÇUS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROBABILISER DE COMPRENDRE DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. Si vous avez apprécié la lecture de la mise à jour Donchian Channel 4 semaines règle, assurez-vous de visiter nos pages de stratégie Forex pour plus de nos dernières mises à jour stratégie de négociation.
No comments:
Post a Comment